शेयर इंडेक्स हेजिंग लागत पर विचार प्रवृत्ति और अस्थिरता शासन स्विच मॉडल का उपयोग कर से बचाव

+

शेयर इंडेक्स हेजिंग लागत पर विचार प्रवृत्ति और अस्थिरता शासन स्विच मॉडल का उपयोग कर से बचाव MPRA_paper_49190.pdf 20. अगस्त 2013 10:47 सन्दर्भ: Alizadeh, ए. एच. एन. के. Nomikos, और पी.के. Pouliasis (2008)। ऊर्जा वस्तुओं की हेजिंग के लिए एक मार्कोव शासन स्विचिंग दृष्टिकोण। बैंकिंग और वित्त, 32 के जर्नल (9), 1970-1,983.13; एंडरसन, टीटी Bollerslev, एफ डाइबोल्ड, और पी Labys (2003)। मॉडलिंग और अस्थिरता, Econometrica, 71, 579-625.13 एहसास हुआ की भविष्यवाणी; आंग, ए और जी BEKAERT (2002)। शासन के बदलाव के साथ अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्ति आवंटन। वित्तीय अध्ययन की समीक्षा, 11, 1137-1187। 13; Babula, आर. ए. F. J. RUPPEL, और D. A. Bessler (1995)। अमेरिका मक्का निर्यात: विनिमय दर की भूमिका। कृषि अर्थशास्त्र, 13, 75-88.13; बेई, के.एच. जी ए Karolyi, और आर एम Stulz (2003)। वित्तीय छूत को मापने के लिए एक नया दृष्टिकोण। वित्तीय अध्ययन की समीक्षा, 16, 717-763.13; बैली, आर. टी. और आरजे मायर्स (1991)। इष्टतम जिंस वायदा बचाव की द्विचर GARCH अनुमान। एप्लाइड अर्थमिति के जर्नल, 6, 109-124.13; Bollerslev, टी (1990)। कम रन नाममात्र विनिमय दर में जुटना मॉडलिंग: एक बहुभिन्नरूपी सामान्यीकृत मेहराब दृष्टिकोण। अर्थशास्त्र और आँकड़ा, 72, 498-505.13 की समीक्षा; Bollerslev, टी, आरएफ Engle, और जेएम Wooldridge (1988)। समय-अलग सहप्रसरण साथ एक पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के जर्नल, 96 (1), 116-131.13; Ederington, एल एच (1979)। नई वायदा बाजार की हेजिंग प्रदर्शन। वित्त, 34 के जर्नल (1), 157-170। 13; Frechette, डी.एल. (2000)। हेजिंग के लिए मांग और हेजिंग के अवसरों के लिए मूल्य। कृषि अर्थशास्त्र के अमेरिकन जर्नल, 82 (4), 897-907.13; Gagnon, एल जी.जे. Lypny, और टी.एच. McCurdy (1998)। विदेशी मुद्रा विभागों हेजिंग। अनुभवजन्य वित्त जर्नल, 5, 197-220.13; ग्रे, एस (1996)। शासन-स्विचिंग प्रक्रिया के रूप में ब्याज दरों की सशर्त वितरण मॉडलिंग। वित्तीय अर्थशास्त्र के जर्नल, 42, 27-62। 13; हास, एम एस Mittnik, और एम एस Paolella (2004)। मार्कोव करने के लिए एक नया दृष्टिकोण GARCH मॉडल स्विचन। वित्तीय अर्थमिति के जर्नल, 2 (4), 493-530.13; हास, एम और एस Mittnik (2008)। अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों के लिए एक आवेदन के साथ GARCH स्विचन बहुभिन्नरूपी शासन। सीएफएस वर्किंग पेपर श्रृंखला 2008/08, वित्तीय Studies.13 के लिए केंद्र; हैग, एम. एस. और एम. टी. अंतरराष्ट्रीय अनाज व्यापार में एकाधिक मूल्य अनिश्चितता हेजिंग होल्ट (2000),। कृषि अर्थशास्त्र के अमेरिकन जर्नल, 82 (4), 881-896.13; हैग, एम एस और एम. टी. होल्ट (2002)। विदेशी मुद्रा हेजिंग, माल ढुलाई और जिंस वायदा एक नोट portfolios-। वायदा बाजार के जर्नल, 22 (12), 1205-1,221.13; हैमिल्टन, जे.डी. (1990)। शासन में परिवर्तन करने के लिए समय की श्रृंखला विषय का विश्लेषण। अर्थमिति के जर्नल, 45, 39-70.13; हैमिल्टन, जे.डी. (1991)। सामान्य वितरण के मिश्रण के लिए मानकों का आकलन करने के लिए एक अर्ध Bayesian दृष्टिकोण। व्यापार और आर्थिक सांख्यिकी के जर्नल, 9, 27-39.13; हैमिल्टन, जे.डी. और आर Susmel (1994)। Autoregressive सशर्त heteroskedasticity और शासन में परिवर्तन। अर्थमिति के जर्नल, 64, 307-333.13; Hansson, बी और पी Hordahl (1998)। बहुभिन्नरूपी GARCH का उपयोग करते हुए सशर्त सीएपीएम परीक्षण। व्यावहारिक वित्तीय अर्थशास्त्र, 8, 377-388.13; हैरिस, R. D.F. और जे शेन (2003)। इष्टतम हेजिंग अनुपात के मजबूत अनुमान। वायदा बाजार के जर्नल, 23 ​​(8), 799-816। 13; हयाशी, टी और एन योशिदा (2005)। गैर-तुल्यकालिक मनाया प्रसार की प्रक्रिया के सहप्रसरण आकलन पर। Bernoulli, 11, 359-379.13; Heifner, आर जी (1972)। स्तरों हेजिंग और मवेशियों को खिलाने में प्रभावशीलता हेजिंग इष्टतम। कृषि आर्थिक अनुसंधान, 24, 25-35.13; होंडा, टी (2003)। सर्वनाश और शासन-स्विचिंग मतलब रिटर्न के लिए अनुकूलतम पोर्टफोलियो पसंद है। आर्थिक गतिशीलता और नियंत्रण, 28, 45-78.13 के जर्नल; जिन, H. J. और डब्लू कू (2006)। जोखिम और हेजिंग लागत के विभिन्न स्त्रोतों के तहत जापान आधारित गेहूं व्यापारियों के अपतटीय हेजिंग रणनीति। इंटरनेशनल मनी और वित्त, 25 (2), 220-236 के जर्नल। 13; जॉनसन, एल (1960)। जिंस वायदा में हेजिंग और अटकलों का सिद्धांत। आर्थिक अध्ययन की समीक्षा, 27, 139-151.13; Klaassen, एफ (2002)। GARCH उतार-चढ़ाव के पूर्वानुमान में सुधार। अनुभवजन्य अर्थशास्त्र, 27 (2), 363-394.13; Koutmos, जी और ए Pericli (1998)। टी-बिल वायदा के साथ वाणिज्यिक पत्र के गतिशील हेजिंग। वायदा बाजार के जर्नल, 18 (8), 925-938.13; क्रोनर, K. F. और जे सुल्तान (1993)। समय विदेशी मुद्रा वायदा के साथ वितरण और गतिशील हेजिंग बदलती। वित्तीय और मात्रात्मक विश्लेषण, 28, 535-551.13 के जर्नल; ली एच जे.के. Yoder, आर. सी. Mittelhammer, और जे जे मॅकक्लूस्की (2006)। गतिशील वायदा हेजिंग के लिए एक यादृच्छिक गुणांक autoregressive मार्कोव शासन स्विचिंग मॉडल। वायदा बाजार के जर्नल, 26, 103-129.13; हिंसा, एस. एच. (1995)। न्यूनतम-विचरण हेजेज की आर्थिक मूल्य। कृषि अर्थशास्त्र के अमेरिकन जर्नल, 77 (2), 353-364.13; धारणाधिकार, डी और एल यांग (2008)। गतिशील वायदा हेजिंग पर आधार के असममित प्रभाव: जिंस बाजार से अनुभवजन्य सबूत। बैंकिंग और वित्त, 32 के जर्नल (2), 187-198.13; लियू, K. E. जे Geaun, और L. F. लेई (2001)। उदारीकरण के रास्ते पर ताइवान के मक्का व्यापारियों के लिए इष्टतम हेजिंग निर्णय। कृषि अर्थशास्त्र, 25, 303-309.13; Marcucci, जे (2005)। शासन-स्विचिंग GARCH मॉडलों के साथ शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव की भविष्यवाणी। Nonlinear गतिशीलता अर्थमिति में अध्ययन, 9 (4), अनुच्छेद 6.13; मार्कोविट्ज़, एच एम (1952)। पोर्टफोलियो चयन। वित्त जर्नल, 7 (1), 77-91.13; Moschini, जी और आर मायर्स (2002)। जिंस बाजार में लगातार हेजिंग अनुपात के लिए परीक्षण: एक बहुभिन्नरूपी GARCH दृष्टिकोण। अनुभवजन्य वित्त जर्नल, 9, 589-603.13; एनजी, एल (1991)। एक बहुभिन्नरूपी GARCH दृष्टिकोण: समय-अलग सहप्रसरण साथ सीएपीएम का टेस्ट। वित्त जर्नल, 46, 1507-1,521.13; पेलेटियर, डी। (2006).Regime गतिशील सह-संबंध के लिए स्विच। अर्थमिति के जर्नल, 131 (1-2), 445-473.13; Poomimars पी, जे cadle, और एम Theobald (2003)। विचरण / सहप्रसरण संरचना के गतिशील मॉडल का उपयोग हेजिंग फ्यूचर्स। वायदा बाजार के जर्नल, 23 ​​(3), 241-260। 13; रामचंद, एल और आर Susmel (1998)। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्रॉस सहसंबंध। अनुभवजन्य वित्त जर्नल, 5, 397-416.13; स्टीन, जे (1961)। हाजिर और वायदा कीमतों के साथ-साथ दृढ़ संकल्प। अमेरिकी आर्थिक समीक्षा, 51, 1012-1,025.13; त्से, वाई लालकृष्ण और लालकृष्ण सी सुई (2002)। समय-अलग सहसंबंध के साथ एक बहुभिन्नरूपी सामान्यीकृत autoregressive सशर्त heteroscedasticity मॉडल। व्यापार और आर्थिक सांख्यिकी के जर्नल, 20, 351-362.13; कार्य, एच (1962)। वायदा बाजार और कीमतों के विषय में नई अवधारणाओं। अमेरिकी आर्थिक समीक्षा, 52 (3), 431-459। 13; यूं, W. C. और H. J. किम (2010)। हेजिंग कच्चे तेल व्यापार के लिए रणनीति और हेजिंग प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों। ऊर्जा नीति, 38 (5), 2404-2,408.13; इस मद के उपलब्ध संस्करणों