स्वचालित ट्रेडिंग के लिए रणनीति के अधिक उपयोग एल्गोरिदम

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रणनीतियाँ: स्वचालित ट्रेडिंग के लिए अधिक उपयोग एल्गोरिदम स्वचालन कई मॉडल या एकाधिक पैरामीटर सेट के साथ एक ही / इसी तरह के मॉडल व्यापार की संभावना को खोलता है। हालांकि, कि सबसे अच्छा उन पैरामीटर सेट का अनुकूलन करने के सवाल उठाती है। एक शीर्ष वॉल स्ट्रीट फर्म में इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले क्रिस Donnan, यह जवाब। क्रिस Donnan एल्गोरिथम व्यापार में ज्यादा काम व्यापार निष्पादन के क्षेत्र में किया गया है। VWAP, TWAP, कार्यान्वयन कमी एल्गोरिदम और उनके भाइयों ट्रेडों क्रियान्वित करने के लिए सर्वव्यापी तकनीक बन गए हैं। यह इन निष्पादन एल्गोरिदम निष्पादन पहलुओं मॉडलिंग की है के रूप में एल्गोरिदम बहुत ही रास्ते में स्वचालित व्यापार परिदृश्य के अन्य भागों में componentised तत्व बन जाएगा कि अपरिहार्य है। अनुकूलन एल्गोरिदम इस स्थान का एक अभिन्न हिस्सा हैं इससे पहले कि यह सिर्फ समय की बात है। इन एल्गोरिदम धुन के लिए इस्तेमाल किया या प्रवेश और निकास नियम मापदंडों को पूरे ट्रेडिंग सिस्टम और / या VWAP मापदंडों के जोखिम मानदंडों से लेकर किसी भी तत्व, प्रशिक्षित किया जा सकता है। अधिक उपयोग एल्गोरिदम स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम का प्रशिक्षण या ट्यूनिंग के लिए लागू किया जा सकता है कि उपकरण हैं। यह प्रशिक्षण आम तौर पर व्यापार प्रणाली के विकास के चरण की समाप्ति के दौरान होता है, लेकिन यह वास्तविक समय कारोबार के दौरान लगातार अनुकूलन एल्गोरिदम का उपयोग करने के लिए भी संभव है। इस लेख में हम व्यापार प्रणाली विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग के रूप में अनुकूलन एल्गोरिदम का उपयोग करने पर ध्यान दिया जाएगा। आप अपने नवीनतम और सबसे बड़ी ट्रेडिंग सिस्टम विकसित किया है। आप इस मॉडल के उत्पादन व्यापार में डाल दिया जाएगा कि कुछ कर रहे हैं। आप यह है के रूप में इसे बाहर रोलिंग द्वारा अपने आप को न्याय कर रहे हैं? यह बहुत ही सिस्टम अधिक से अधिक रिटर्न देने के लिए देखते जा सकता है? छोटे drawdowns, बड़ा ट्रेडों - यह बहुत प्रणाली एक बेहतर जोखिम प्रोफाइल को देखते जा सकता है? आप पहले से ही मैन्युअल वक्र फिट है और वास्तविक समय में असफल हो जायेगी कि एक प्रणाली पर पैसा खोने से बचने कर सकते हैं? आप इस पद के उम्मीदवार के सिस्टम से एक से अधिक प्रणाली बना सकते हैं? आप बस कंप्यूटर के लिए अपने लक्ष्यों को व्यक्त कर सकता है और यह अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने व्यापार प्रणाली को समायोजित किया है तो यह आदर्श नहीं होगा? 20Donnan. jpg "/% यह अनुकूलन एल्गोरिदम में फिट हैं। व्यापार प्रणाली के अनुकूलन एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन आप अपने आप में क्या कर रहे हैं पता होना चाहिए! वहाँ अपने व्यापार प्रणाली के अनुकूलन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि शक्तिशाली तकनीक की एक पूरी दुनिया है, लेकिन प्रत्येक तकनीक अपने स्वयं के लाभ और सामान है। न केवल आप अनुकूलन का एक विशेष तंत्र का चयन करना है, लेकिन आप अपने पैर में गोली मार नहीं है कि इतनी बस के रूप में महत्वपूर्ण बात, आप एक उचित प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए। अपने सिस्टम विकसित की है कि समय में बिंदु और यह उत्पादन में चल रहा है उस समय में बिंदु के बीच में, अनुकूलन की प्रक्रिया की सफलता और लाभप्रदता के अपने अवसरों में सुधार करना है। अनुकूलन क्या है? सरल अर्थों में, अपने व्यापार प्रणाली की वांछनीय संख्यात्मक विशेषताओं ऊपर जाना बनाने का मतलब है "अपने व्यापार प्रणाली के अनुकूलन", और / या अपने व्यापार प्रणाली की अवांछनीय संख्यात्मक विशेषताओं नीचे जाना बना रही है। पैसा कमाने का वांछनीय है - तो आप अपने सिस्टम में आता है कि कितना पैसा अधिकतम करने के लिए चाहते हैं। पैसा खोने अवांछनीय है, तो आप अपने सिस्टम को खो देता है कि कितना पैसा कम करना चाहते हैं। अभी तक तो सिर्फ कई मामलों में एक कंप्यूटर करने के लिए नहीं कहा गया है - कि बेशक, बस अंग्रेजी में कहा गया है। हम "फिटनेस के लक्ष्यों को" इन वांछनीय / अवांछनीय गुण फोन और वे या तो कम से कम या maximized रहे हैं। हम तो बस लक्ष्यों के रूप में उनमें से सोच सकते हैं। हम अपने व्यापार प्रणाली (एस) के अनुकूलन के कार्य करने के लिए एक 'अनुकूलन एल्गोरिथ्म' लागू करना चाहते हैं। अपने व्यापार प्रणाली के लिए 'सर्वश्रेष्ठ' या इष्टतम मतलब क्या होता है? आप क्या करना चाहिए पहली बात यह है कि "सबसे अच्छा" या "अच्छा" या "इष्टतम" आप का मतलब क्या फैसला करना है। यह प्रतीत होता है सरल लक्ष्य अक्सर व्यावहारिक वास्तविकता में एक मुश्किल काम किया जा रहा है हवा कर सकते हैं। प्रारंभ करने के लिए, आप "सबसे अच्छा" का अर्थ है कि फैसला हो सकता है; "सबसे ज्यादा पैसा बनाता है"। यह निश्चित रूप से एक व्यापार प्रणाली के लिए उचित लगता है। जैसे ही आप इस करते हैं - आप के अनुकूलन शुरू करते हैं और आप अपने 'सबसे अच्छी प्रणाली' अब एक zillion पैसा ट्रेडों है कि यह पता लगाने! - यहाँ से आप के लिए "सर्वश्रेष्ठ" की अपनी दृष्टि को निखारने: "व्यापार के प्रति सबसे ज्यादा पैसा बनाता है।" और आप एक शुद्ध नुकसान में रहे हैं - आप एक विशाल व्यापार और एक लाख विशाल घाटे मिलता है कि जब तक यह के रूप में अच्छी तरह से ठीक लगता है। इस प्रक्रिया में आप इसे से क्या चाहते हैं कंप्यूटर बताओ करने के बारे में सोच रही है, थोड़ी देर के लिए चला जाता है। अगला - एक ही लक्ष्य है - आप शार्प अनुपात, Sortino अनुपात, स्टर्लिंग अनुपात आदि ये अपनी फिटनेस के लिए एक एकल संख्यात्मक मूल्य में जिम्मेदार बताते हैं कि गठबंधन सभी फिटनेस गणना कर रहे हैं की तरह चीजों को देख शुरू हो सकता है। आप बेशक एक संख्या में एक "अच्छा" व्यापार प्रणाली के सभी वांछित सुविधाओं गठबंधन करने का प्रयास है कि अपनी खुद की गणना के साथ आ सकता है। दिन के अंत में - नोट के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अनुकूलक के लिए अपने लक्ष्य को व्यक्त करने की जरूरत है। जो भी लक्ष्य के लिए आप अपने अनुकूलक के लिए बाहर सेट - यह है कि व्यक्ति के लक्ष्य के लिए दो बातों का क्या करना चाहिए; आप ऊपर जाना चाहते संख्या बनाने के लिए - वास्तव में ऊपर जाना है, और / या आप नीचे जाना चाहते संख्या - वास्तव में उतर जाते हैं। फिर, व्यावहारिक वास्तविकता में यह सब एक बहुत संख्या में लुढ़का इन लक्ष्यों को व्यक्त करने के लिए अक्सर काफी मुश्किल है। संभव तकनीक आप अपने व्यापार प्रणाली का अनुकूलन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कई उपकरणों रहे हैं। लोग अक्सर स्वयं कर रहा शुरू करते हैं। यह अनुकूलन का अब तक का सबसे आम तंत्र के द्वारा होता है। व्यापारियों और / या quants एक मॉडल विकसित, यह देखने के कुछ इनपुट मानकों को बदलने के लिए, और यह है कि वे क्या चाहते हैं और अधिक और वे क्या नहीं करना कम कर रही है कि देखते हैं। यह एक चलने वाली प्रक्रिया है; अक्सर समय और प्रयास की बहुत खपत है, हलकों में चला जाता है और मापने के लिए मुश्किल है। आप एक जानवर बल अनुकूलन करने के लिए चुन सकते हैं। यह विस्तृत रूप से 'सर्वश्रेष्ठ' है जो एक को देखने के लिए प्रणाली मानकों के हर एक संयोजन की कोशिश करता है कि अनुकूलन की तरह है। आप इनपुट और / या मूल्यांकन करने के लिए डेटा की छोटी राशि की एक अपेक्षाकृत छोटी संख्या है जब एक जानवर बल अनुकूलन संभव / केवल व्यावहारिक है। आप आदानों की बहुत सारी है, तो आप अपने संपूर्ण खोज को पूरा करने के लिए सचमुच युगों को देखकर हो सकता है! 20force% 20optimisation% 20pic. jpg "/% रणनीतियाँ: स्वचालित ट्रेडिंग के लिए अधिक उपयोग एल्गोरिदम स्वचालन कई मॉडल या एकाधिक पैरामीटर सेट के साथ एक ही / इसी तरह के मॉडल व्यापार की संभावना को खोलता है। हालांकि, कि सबसे अच्छा उन पैरामीटर सेट का अनुकूलन करने के सवाल उठाती है। एक शीर्ष वॉल स्ट्रीट फर्म में इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले क्रिस Donnan, यह जवाब। क्रिस Donnan एल्गोरिथम व्यापार में ज्यादा काम व्यापार निष्पादन के क्षेत्र में किया गया है। VWAP, TWAP, कार्यान्वयन कमी एल्गोरिदम और उनके भाइयों ट्रेडों क्रियान्वित करने के लिए सर्वव्यापी तकनीक बन गए हैं। यह इन निष्पादन एल्गोरिदम निष्पादन पहलुओं मॉडलिंग की है के रूप में एल्गोरिदम बहुत ही रास्ते में स्वचालित व्यापार परिदृश्य के अन्य भागों में componentised तत्व बन जाएगा कि अपरिहार्य है। अनुकूलन एल्गोरिदम इस स्थान का एक अभिन्न हिस्सा हैं इससे पहले कि यह सिर्फ समय की बात है। इन एल्गोरिदम धुन के लिए इस्तेमाल किया या प्रवेश और निकास नियम मापदंडों को पूरे ट्रेडिंग सिस्टम और / या VWAP मापदंडों के जोखिम मानदंडों से लेकर किसी भी तत्व, प्रशिक्षित किया जा सकता है। अधिक उपयोग एल्गोरिदम स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम का प्रशिक्षण या ट्यूनिंग के लिए लागू किया जा सकता है कि उपकरण हैं। यह प्रशिक्षण आम तौर पर व्यापार प्रणाली के विकास के चरण की समाप्ति के दौरान होता है, लेकिन यह वास्तविक समय कारोबार के दौरान लगातार अनुकूलन एल्गोरिदम का उपयोग करने के लिए भी संभव है। इस लेख में हम व्यापार प्रणाली विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग के रूप में अनुकूलन एल्गोरिदम का उपयोग करने पर ध्यान दिया जाएगा। आप अपने नवीनतम और सबसे बड़ी ट्रेडिंग सिस्टम विकसित किया है। आप इस मॉडल के उत्पादन व्यापार में डाल दिया जाएगा कि कुछ कर रहे हैं। आप यह है के रूप में इसे बाहर रोलिंग द्वारा अपने आप को न्याय कर रहे हैं? यह बहुत ही सिस्टम अधिक से अधिक रिटर्न देने के लिए देखते जा सकता है? छोटे drawdowns, बड़ा ट्रेडों - यह बहुत प्रणाली एक बेहतर जोखिम प्रोफाइल को देखते जा सकता है? आप पहले से ही मैन्युअल वक्र फिट है और वास्तविक समय में असफल हो जायेगी कि एक प्रणाली पर पैसा खोने से बचने कर सकते हैं? आप इस पद के उम्मीदवार के सिस्टम से एक से अधिक प्रणाली बना सकते हैं? आप बस कंप्यूटर के लिए अपने लक्ष्यों को व्यक्त कर सकता है और यह अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने व्यापार प्रणाली को समायोजित किया है तो यह आदर्श नहीं होगा? यह अनुकूलन एल्गोरिदम में फिट हैं। व्यापार प्रणाली के अनुकूलन एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन आप अपने आप में क्या कर रहे हैं पता होना चाहिए! वहाँ अपने व्यापार प्रणाली के अनुकूलन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि शक्तिशाली तकनीक की एक पूरी दुनिया है, लेकिन प्रत्येक तकनीक अपने स्वयं के लाभ और सामान है। न केवल आप अनुकूलन का एक विशेष तंत्र का चयन करना है, लेकिन आप अपने पैर में गोली मार नहीं है कि इतनी बस के रूप में महत्वपूर्ण बात, आप एक उचित प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए। अपने सिस्टम विकसित की है कि समय में बिंदु और यह उत्पादन में चल रहा है उस समय में बिंदु के बीच में, अनुकूलन की प्रक्रिया की सफलता और लाभप्रदता के अपने अवसरों में सुधार करना है। अनुकूलन क्या है? सरल अर्थों में, अपने व्यापार प्रणाली की वांछनीय संख्यात्मक विशेषताओं ऊपर जाना बनाने का मतलब है "अपने व्यापार प्रणाली के अनुकूलन", और / या अपने व्यापार प्रणाली की अवांछनीय संख्यात्मक विशेषताओं नीचे जाना बना रही है। पैसा कमाने का वांछनीय है - तो आप अपने सिस्टम में आता है कि कितना पैसा अधिकतम करने के लिए चाहते हैं। पैसा खोने अवांछनीय है, तो आप अपने सिस्टम को खो देता है कि कितना पैसा कम करना चाहते हैं। अभी तक तो सिर्फ कई मामलों में एक कंप्यूटर करने के लिए नहीं कहा गया है - कि बेशक, बस अंग्रेजी में कहा गया है। हम "फिटनेस के लक्ष्यों को" इन वांछनीय / अवांछनीय गुण फोन और वे या तो कम से कम या maximized रहे हैं। हम तो बस लक्ष्यों के रूप में उनमें से सोच सकते हैं। हम अपने व्यापार प्रणाली (एस) के अनुकूलन के कार्य करने के लिए एक 'अनुकूलन एल्गोरिथ्म' लागू करना चाहते हैं। अपने व्यापार प्रणाली के लिए 'सर्वश्रेष्ठ' या इष्टतम मतलब क्या होता है? आप क्या करना चाहिए पहली बात यह है कि "सबसे अच्छा" या "अच्छा" या "इष्टतम" आप का मतलब क्या फैसला करना है। यह प्रतीत होता है सरल लक्ष्य अक्सर व्यावहारिक वास्तविकता में एक मुश्किल काम किया जा रहा है हवा कर सकते हैं। प्रारंभ करने के लिए, आप "सबसे अच्छा" का अर्थ है कि फैसला हो सकता है; "सबसे ज्यादा पैसा बनाता है"। यह निश्चित रूप से एक व्यापार प्रणाली के लिए उचित लगता है। जैसे ही आप इस करते हैं - आप के अनुकूलन शुरू करते हैं और आप अपने 'सबसे अच्छी प्रणाली' अब एक zillion पैसा ट्रेडों है कि यह पता लगाने! - यहाँ से आप के लिए "सर्वश्रेष्ठ" की अपनी दृष्टि को निखारने: "व्यापार के प्रति सबसे ज्यादा पैसा बनाता है।" और आप एक शुद्ध नुकसान में रहे हैं - आप एक विशाल व्यापार और एक लाख विशाल घाटे मिलता है कि जब तक यह के रूप में अच्छी तरह से ठीक लगता है। इस प्रक्रिया में आप इसे से क्या चाहते हैं कंप्यूटर बताओ करने के बारे में सोच रही है, थोड़ी देर के लिए चला जाता है। अगला - एक ही लक्ष्य है - आप शार्प अनुपात, Sortino अनुपात, स्टर्लिंग अनुपात आदि ये अपनी फिटनेस के लिए एक एकल संख्यात्मक मूल्य में जिम्मेदार बताते हैं कि गठबंधन सभी फिटनेस गणना कर रहे हैं की तरह चीजों को देख शुरू हो सकता है। आप बेशक एक संख्या में एक "अच्छा" व्यापार प्रणाली के सभी वांछित सुविधाओं गठबंधन करने का प्रयास है कि अपनी खुद की गणना के साथ आ सकता है। दिन के अंत में - नोट के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अनुकूलक के लिए अपने लक्ष्य को व्यक्त करने की जरूरत है। जो भी लक्ष्य के लिए आप अपने अनुकूलक के लिए बाहर सेट - यह है कि व्यक्ति के लक्ष्य के लिए दो बातों का क्या करना चाहिए; आप ऊपर जाना चाहते संख्या बनाने के लिए - वास्तव में ऊपर जाना है, और / या आप नीचे जाना चाहते संख्या - वास्तव में उतर जाते हैं। फिर, व्यावहारिक वास्तविकता में यह सब एक बहुत संख्या में लुढ़का इन लक्ष्यों को व्यक्त करने के लिए अक्सर काफी मुश्किल है। संभव तकनीक आप अपने व्यापार प्रणाली का अनुकूलन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कई उपकरणों रहे हैं। लोग अक्सर स्वयं कर रहा शुरू करते हैं। यह अनुकूलन का अब तक का सबसे आम तंत्र के द्वारा होता है। व्यापारियों और / या quants एक मॉडल विकसित, यह देखने के कुछ इनपुट मानकों को बदलने के लिए, और यह है कि वे क्या चाहते हैं और अधिक और वे क्या नहीं करना कम कर रही है कि देखते हैं। यह एक चलने वाली प्रक्रिया है; अक्सर समय और प्रयास की बहुत खपत है, हलकों में चला जाता है और मापने के लिए मुश्किल है। आप एक जानवर बल अनुकूलन करने के लिए चुन सकते हैं। यह विस्तृत रूप से 'सर्वश्रेष्ठ' है जो एक को देखने के लिए प्रणाली मानकों के हर एक संयोजन की कोशिश करता है कि अनुकूलन की तरह है। आप इनपुट और / या मूल्यांकन करने के लिए डेटा की छोटी राशि की एक अपेक्षाकृत छोटी संख्या है जब एक जानवर बल अनुकूलन संभव / केवल व्यावहारिक है। आप आदानों की बहुत सारी है, तो आप अपने संपूर्ण खोज को पूरा करने के लिए सचमुच युगों को देखकर हो सकता है!